Читать книгу - "Интуитивный трейдинг - Николай Луданов"

Хочу обратить ваше внимание на слово «всеобъемлющий». Оно так близко по духу интуитивному трейдеру! Системный трейдер всегда ограничивает количество используемых данных. Он боится противоречивости. Сила, но одновременно и сложность интуитивного подхода заключается именно в том, что в нем объединяется много совершенно разных идей и концепций, притом для них не создается единого алгоритма. Интуитивный трейдер приобретает со временем большой опыт их применения и берет для каждого случая именно те данные, которые необходимы. Его задача – прочувствовать, опробовать, понять среду, в которой те или иные концепции и технические приемы действуют с наибольшим успехом. В этом основная идея интуитивного подхода к трейдингу. Похожих взглядов придерживается и Ларри Вильямс.

Из чего же состоит метод Ларри Вильямса? Во-первых, он состоит из анализа рыночной структуры, который позволяет определить, куда направлен тренд и в какой точке рыночного движения мы находимся. Во-вторых, – из исследования изменения торгового диапазона и поведения цен внутри торгового дня: где располагаются цены открытия и закрытия, каковы величины покупного и продажного колебания. В-третьих, – из поиска взрывных движений, которые вызывают тренд, и стремления ухватить большую часть этих движений. В-четвертых, – из нескольких краткосрочных ценовых моделей, имеющих один общий элемент: все они отражают экстремальные рыночные эмоции, которые ведут к созданию благоприятных условий для проведения сделок в противоположном направлении.

На все используемые установочные наборы Ларри Вильямс накладывает дополнительные фильтры в виде дня недели, месяца, сезонных факторов, корреляции с другими рынками, прежде всего бондов, которыми он и сам активно торговал, а также применяет индикаторы собственной разработки. Так, Ларри Вильямс изобрел индикатор Виллспрэд, который измеряет корреляцию цен на двух взаимозависимых рынках, например рынках золота и бондов или рынка бондов и акций. Все свои торговые приемы Ларри Вильямс подтверждает результатами исторического тестирования. Он почти не использует традиционный технический анализ, он не признает волнового анализа Эллиота, считает бесполезным применение уровней Фибоначчи, у него свой, совершенно оригинальный подход к торговле.

Таким образом, торговый метод Ларри Вильямса предстает перед нами в виде большого количества меняющихся механических подходов, подкрепляющих друг друга и «слепленных» вручную. Его основа – разнообразные наблюдения за рынком, выявленные закономерности, сконструированные установочные наборы для входа в рынок, и использующие совершенно разные биржевые данные, и опыт – огромный, более чем 40-летний опыт торговли, позволяющий выбирать наиболее подходящий для текущей рыночной ситуации набор сигналов.

Ларри Вильямс почти не упоминает слово «интуиция». Но если вспомнить слова Ливермора о том, что инстинкты (а в моем понимании это то же самое, что и интуиция) есть выражение аккумулированного опыта, то почему Ларри Вильямса тоже нельзя считать в какой-то степени интуитивным трейдером?

Он значительно больше внимания уделяет открытию позиции, чем ее закрытию. В его исторических тестах момент выхода выглядит достаточно условно, очень часто это просто выход на первом положительном открытии дня (Ларри Вильямс называет это «катапультированием»).